Инвестиционный фонд LAIF
Консервативная стратегия Movchan's Group
Содержание
Концепция фонда
Инвестиционный фонд LAIF работает на рынке недельных опционов на:
Опционы - популярный инструмент для хеджирования рыночных рисков и использования краткосрочного движения рынков. Фонд продает опционы на бирже и зарабатывает на предоставлении участникам рынка возможности захеджироваться или сделать ставку на краткосрочное движение рынка. Премии от проданных опционов - источник дохода фонда. Несовершенство ценообразования и высокая волатильность краткосрочных опционов позволяет стратегии LAIF генерировать стабильный доход с крайне консервативным риск-профилем.
- Invesco QQQ Trust - самый крупный и ликвидный ETF, повторяющий динамику индекса технологических акций NASDAQ-100 Index®. В индекс включены 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ.
- iShares Russell 2000 ETF - самый крупный ETF, воспроизводящий композицию индекса акций малой капитализации США Russell 2000 Index®.
Опционы - популярный инструмент для хеджирования рыночных рисков и использования краткосрочного движения рынков. Фонд продает опционы на бирже и зарабатывает на предоставлении участникам рынка возможности захеджироваться или сделать ставку на краткосрочное движение рынка. Премии от проданных опционов - источник дохода фонда. Несовершенство ценообразования и высокая волатильность краткосрочных опционов позволяет стратегии LAIF генерировать стабильный доход с крайне консервативным риск-профилем.
Цель стратегии – стабильный рыночно нейтральный доход с низкой волатильностью результатов и консервативным риск-профилем.
Стратегия фонда
Стратегия LAIF базируется на многофакторной аналитической системе:
Каждую неделю управляющие открывают короткие позиции в опционах на индексные фонды. Период времени от открытия позиции до экспирации опционов: 2–5 дней.
Основные задачи управляющих:
Стратегия LAIF предназначена для любой фазы фондового рынка. В том числе для фазы коррекции, сопровождаемой высокой волатильностью с начала 2022 года. Текущий геополитический контекст вынуждает управляющих максимально осторожно подходить к открытию недельных позиций или не открывать позиции вовсе, если доходность не оправдывает какой бы то ни было риск.
Одна из сильных сторон стратегии: ультракороткий инвестиционный горизонт длительностью не более 5 дней. Управляющие оценивают вероятность самого худшего из возможных сценариев 5-ти дневного горизонта и принимают инвестиционные решения, в том числе при выборе дисконта страйка для продажи пут-опционов. Оценка и управление риском - фундамент стратегии LAIF.
- математический, технический и структурный анализ исторической динамики базового актива;
- анализ распределения и концентрации открытых опционных контрактов;
- анализ макроэкономического и новостного фона;
- заданные параметры риск-профиля.
Каждую неделю управляющие открывают короткие позиции в опционах на индексные фонды. Период времени от открытия позиции до экспирации опционов: 2–5 дней.
Основные задачи управляющих:
- выбор опционов в диапазоне целевой доходности и с ничтожной вероятностью исполнения;
- расчет оптимального объёма позиции;
- продажа выбранных опционов в течение недели по максимально высокой цене.
Стратегия LAIF предназначена для любой фазы фондового рынка. В том числе для фазы коррекции, сопровождаемой высокой волатильностью с начала 2022 года. Текущий геополитический контекст вынуждает управляющих максимально осторожно подходить к открытию недельных позиций или не открывать позиции вовсе, если доходность не оправдывает какой бы то ни было риск.
Одна из сильных сторон стратегии: ультракороткий инвестиционный горизонт длительностью не более 5 дней. Управляющие оценивают вероятность самого худшего из возможных сценариев 5-ти дневного горизонта и принимают инвестиционные решения, в том числе при выборе дисконта страйка для продажи пут-опционов. Оценка и управление риском - фундамент стратегии LAIF.
Характеристики инвестиционного фонда
-
Консервативный риск-профиль -
Низкая волатильность результатов -
Повышенная доходность в периоды рыночных коррекций и кризисов
Основные условия для инвесторов
$250 000
Минимальная сумма инвестиций
0%
Комиссия за управление
20/25%
Комиссия за доход.
Только при превышении минимальной доходности
Только при превышении минимальной доходности
4% USD | 2% EUR | 4% GBP
Минимальная доходность для взимания комиссии
1 раз в неделю
Периодичность входа/выхода
Да
Возможность дивидендных выплат
Могут инвестировать
Квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США, прошедшие процедуры KYC и AML, не являющиеся политическими деятелями и высшими чиновниками.
Способы инвестирования
Напрямую от частного лица или компании, через брокерский счёт в банке или у брокера, через холдинговый счет в страховой компании.
Юрисдикция
Cayman Islands
KYC - Know Your Customer (знай своего клиента)— термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов, букмекерских компаний и других компаний, работающих с деньгами частных лиц,. Компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.
AML - Anti Money Laundering (противодействие отмыванию денег) — это принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, от финансированию терроризма и создания оружия массового уничтожения.
AML - Anti Money Laundering (противодействие отмыванию денег) — это принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, от финансированию терроризма и создания оружия массового уничтожения.
Исторические показатели
Стоимость $100, инвестированных 01.09.2020
BarclayHedge Option Strategies Index – индекс фондов, использующих различные опционные стратегии. Больше информации об индексе на https://tinyurl.com/4zh4kwk5
HFRX Absolute Value Index – широкий индекс фондов, использующих стратегии абсолютного дохода, к которым относится и LAIF. Больше информации об индексе на https://www.hfr.com/indices/hfrx-absolute-return-index
Источник информации о фонде: сайт Movchan's Group
Остались вопросы о фонде LAIF?
Поговорите с партнёром Movchan's Group
Инвестиционная компания в США
Финансовые решения для роста капитала и защиты имущества
Инвестиционная стратегия CAN SLIM
"Покупай дорого - продавай еще дороже"
Взаимный инвестиционный фонд в США
Надежные взаимные инвестиции под защитой государства
© 2016—2024 Инвест Эдвайзер
Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Информация не является публичной офертой, предложением или приглашением инвестировать в фонды и/или стратегии, приобрести или продать ценные бумаги, совершить с ними сделки.
Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
Расскажите о Вашей финансовой задаче